Старейший банк в Европе провалил стресс-тест - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Старейший банк в Европе провалил стресс-тест - «Финансы»

01 авг 2016, 07:00
Финансы
0
0
Старейший банк в Европе провалил стресс-тест - «Финансы»

Стресс-тесты европейских банков, проведенные финансовым регулятором ЕС, выявили высокую степень риска в старейшем банке Италии и Европы — Monte dei Paschi di Siena. Сам банк уже объявил о начале антикризисных мероприятий и привлечении дополнительных средств на ?5 млрд, что более чем в пять раз превышает его рыночную капитализацию.


Результаты стресс-тестов были опубликованы Европейским банковским управлением (EBA) после закрытия торгов в пятницу. Регуляторы моделировали, как на капитал 51 крупнейшего банка может повлиять негативное развитие событий в европейской экономике. Активы протестированных банков составляют около 70% банковских активов всей Европы. Негативный сценарий регуляторов включает в себя замедление роста ВВП ЕС на ближайшие три года — на 1,2%, 1,3% и 0,7% соответственно от базового прогноза роста ВВП на 7,1% к 2018 году.

Стресс-тесты выявили в целом довольно высокую устойчивость капитала европейских банков — EBA отмечает, что с декабря 2013 года банки укрепили свой капитал первого уровня в общей сложности на ?180 млрд. EBA подсчитало, что при негативном сценарии коэффициент капитала первого уровня среди протестированных банков опустится в среднем с нынешних 13,2% до 9,4%, что вполне соответствует последним требованиям Базельского комитета (Базель-3), рекомендующего банкам к 2019 году иметь уровень достаточности капитала не ниже 7% (коэффициент капитала первого уровня 4,5% и дополнительный «буферный» капитал 2,5%).

Результаты проведенных стресс-тестов вызвали у экспертов вопросы к двум банкам — к ирландскому Allied Irish Bank и итальянскому Banca Monte dei Paschi di Siena. У ирландского банка коэффициент капитала первого уровня при негативном сценарии опускается чуть ниже рекомендованного Базелем-3 — 4,3%. Моделирование же негативного сценария для итальянского банка выявило, что его коэффициент капитала первого уровня и вовсе станет отрицательным — минус 2,44%. Такой результат еще раз подтвердил его проблемы— с 2009 года итальянское правительство дважды докапитализировало этот банк, отягощенный плохими долгами. В июле прошлого года, в момент обострения ситуации вокруг греческих долгов, торги акциями Monte Paschi приостанавливались. В настоящее время объем чистых проблемных долгов банка оценивается в ?24 млрд. Старейший из ныне действующих банков в Европе и мире — итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena — основан в 1472 году. Текущая рыночная капитализация банка в настоящий момент составляет ?900 млн, сократившись с начала года на 75%.

Руководство банка уже заявляло о планах сокращения плохих долгов на 20% к 2018 году. В частности, по неофициальным данным европейских СМИ, планируется продать портфель плохих долгов за треть его стоимости — то есть около ?8 млрд. Кроме того, после публикации результатов стресс-теста стало известно о планах руководства банка привлечь при помощи допэмиссии дополнительные средства на ?5 млрд — то есть более чем в пять раз больше его текущей рыночной капитализации. Гарантами размещения станет консорциум банков в лице JP Morgan и Mediobanca, а также Goldman Sachs, Citi, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и Bank of America Merrill Lynch.

После британского референдума, в ходе которого победили сторонники выхода из ЕС, эксперты начали говорить о том, что ситуация в Monte Paschi лишь видимая часть потенциальных проблем, с которым может столкнуться вся итальянская банковская система. Это отразилось в том, что после референдума котировки крупнейших банков страны, в том числе Intesa Sanpaolo и Mediobanca, упали на 10–12%. Главная проблема — высокий процент плохих долгов, которые могут начать расти в случае замедления европейского ВВП из-за Brexit. Общий объем плохих долгов в итальянских банках оценивается в 19% от их общего баланса, что составляет ?360 млрд. С учетом курсовой разницы это означает, что в итальянских банках доля плохих долгов втрое больше, чем было у американских банков перед финансовым кризисом 2008 года.

Евгений Хвостик


Стресс-тесты европейских банков, проведенные финансовым регулятором ЕС, выявили высокую степень риска в старейшем банке Италии и Европы — Monte dei Paschi di Siena. Сам банк уже объявил о начале антикризисных мероприятий и привлечении дополнительных средств на ?5 млрд, что более чем в пять раз превышает его рыночную капитализацию. Результаты стресс-тестов были опубликованы Европейским банковским управлением (EBA) после закрытия торгов в пятницу. Регуляторы моделировали, как на капитал 51 крупнейшего банка может повлиять негативное развитие событий в европейской экономике. Активы протестированных банков составляют около 70% банковских активов всей Европы. Негативный сценарий регуляторов включает в себя замедление роста ВВП ЕС на ближайшие три года — на 1,2%, 1,3% и 0,7% соответственно от базового прогноза роста ВВП на 7,1% к 2018 году. Стресс-тесты выявили в целом довольно высокую устойчивость капитала европейских банков — EBA отмечает, что с декабря 2013 года банки укрепили свой капитал первого уровня в общей сложности на ?180 млрд. EBA подсчитало, что при негативном сценарии коэффициент капитала первого уровня среди протестированных банков опустится в среднем с нынешних 13,2% до 9,4%, что вполне соответствует последним требованиям Базельского комитета (Базель-3), рекомендующего банкам к 2019 году иметь уровень достаточности капитала не ниже 7% (коэффициент капитала первого уровня 4,5% и дополнительный «буферный» капитал 2,5%). Результаты проведенных стресс-тестов вызвали у экспертов вопросы к двум банкам — к ирландскому Allied Irish Bank и итальянскому Banca Monte dei Paschi di Siena. У ирландского банка коэффициент капитала первого уровня при негативном сценарии опускается чуть ниже рекомендованного Базелем-3 — 4,3%. Моделирование же негативного сценария для итальянского банка выявило, что его коэффициент капитала первого уровня и вовсе станет отрицательным — минус 2,44%. Такой результат еще раз подтвердил его проблемы— с 2009 года итальянское правительство дважды докапитализировало этот банк, отягощенный плохими долгами. В июле прошлого года, в момент обострения ситуации вокруг греческих долгов, торги акциями Monte Paschi приостанавливались. В настоящее время объем чистых проблемных долгов банка оценивается в ?24 млрд. Старейший из ныне действующих банков в Европе и мире — итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena — основан в 1472 году. Текущая рыночная капитализация банка в настоящий момент составляет ?900 млн, сократившись с начала года на 75%. Руководство банка уже заявляло о планах сокращения плохих долгов на 20% к 2018 году. В частности, по неофициальным данным европейских СМИ, планируется продать портфель плохих долгов за треть его стоимости — то есть около ?8 млрд. Кроме того, после публикации результатов стресс-теста стало известно о планах руководства банка привлечь при помощи допэмиссии дополнительные средства на ?5 млрд — то есть более чем в пять раз больше его текущей рыночной капитализации. Гарантами размещения станет консорциум банков в лице JP Morgan и Mediobanca, а также Goldman Sachs, Citi, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и Bank of America Merrill Lynch. После британского референдума, в ходе которого победили сторонники выхода из ЕС, эксперты начали говорить о том, что ситуация в Monte Paschi лишь видимая часть потенциальных проблем, с которым может столкнуться вся итальянская банковская система. Это отразилось в том, что после референдума котировки крупнейших банков страны, в том числе Intesa Sanpaolo и Mediobanca, упали на 10–12%. Главная проблема — высокий процент плохих долгов, которые могут начать расти в случае замедления европейского ВВП из-за Brexit. Общий объем плохих долгов в итальянских банках оценивается в 19% от их общего баланса, что составляет ?360 млрд. С учетом курсовой разницы это означает, что в итальянских банках доля плохих долгов втрое больше, чем было у американских банков перед финансовым кризисом 2008 года. Евгений Хвостик

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика