Портфели оценят по-базельски - «Финансы»

ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции. На этой неделе стартовал второй этап перехода к стандартизированному подходу в оценке кредитного риска. Банк России опубликовал проект инструкции «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», которая должна будет заменить собой сразу две действующие — «Об обязательных нормативах банков» и «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием». В феврале этого года на традиционной встрече руководства Банка России с представителями банков зампред ЦБ Василий Поздышев анонсировал поэтапный переход к стандартизированному подходу к оценке кредитного риска. Первый этап завершился в июне, когда ЦБ выпустил указание 5137-У. Согласно ему, риски суверенных заемщиков теперь оцениваются на основании долгосрочных кредитных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами. Второй этап, который, по словам господина Поздышева, должен завершиться в четвертом квартале этого года, имеет неплохие шансы уложиться в отведенный срок. Документ затрагивает широкий круг вопросов — оценку рисков корпоративных заемщиков, рисков по вложениям спекулятивного характера (см. «Финансы и Банки» от 15 июля). Кроме того, снижаются коэффициенты риска для малого и среднего бизнеса, а также для проектного финансирования. Инструкция включает в себя расчет обязательного норматива минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. При этом отменяется норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка и корректируется расчет нормативов ликвидности. В основном документ дает послабления банкам — вводит пониженные коэффициенты рисков, что позволяет, не увеличивая капитал, выдавать больше кредитов. Для хороших корпоративных заемщиков вводится коэффициент 0,65 (см. «Финансы и Банки» от 23 июля), для малого и среднего бизнеса — 0,85. В настоящее время все кредиты учитываются с коэффициентом 1 и выше. Эксперты оценивают, что новые требования могут привести к росту кредитного портфеля на 10% без изменения нагрузки на капитал.Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, «эта мера позволит банкам высвободить капитал и предоставить доступные по стоимости кредиты заемщикам, которые испытывают трудности с доступом к финансированию, в том числе малому и среднему бизнесу». Одновременно инструкция вводит и ряд ужесточений. Например, если по необеспеченному кредиту, по которому резервы созданы на уровне менее 20% (то есть он отнесен к I группе) допускается просрочка более 90 дней, то к нему применяется коэффициент риска 150%. В настоящее время по таким кредитам резервы составляют лишь 100%. Фактически ЦБ предлагает штрафовать банк за то, что тот неверно оценил степень надежности заемщика, вне зависимости от того, ошибся он или намеренно занижал создаваемые резервы. Как Минфин поспорил с ЦБ о кредитном риске Как отмечает руководитель дирекции интегрированного риск-менеджмента Альфа-банка Павел Разумовский, Базельский комитет «при определении требований к капиталу по стандартизированному подходу предусматривает либо использование рейтингов, либо альтернативный подход для юрисдикций, в которых рейтинги не разрешены к использованию в пруденциальных целях». В итоге, по его словам, Банк России «пошел по альтернативному пути». Как отмечает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков, стандартизированный подход «плохо учитывает различия в кредитном качестве заемщиков и является менее прозрачным». Однако, по его мнению, по мере расширения рейтингового покрытия и совершенствования регулирования «могут сложиться предпосылки для перехода к использованию подхода, основанного на внешних кредитных рейтингах». Максим Буйлов