Сбербанк первым в России получил разрешение на применение подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) - «Финансы и Банки»

Банк России завершил рассмотрение ходатайства Сбербанка на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов для целей расчета нормативов достаточности капитала (ПВР).

По итогам рассмотрения ходатайства Комитетом Банка России по банковскому надзору (КБН) Сбербанку выдано разрешение на применение ПВР по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам согласно поданному ходатайству.

ПВР позволяет использовать внутренние модели для оценки компонентов кредитного риска при расчете нормативных требований к капиталу. Данный подход базируется на международно признанных стандартах оценки достаточности капитала, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженных в соглашении «Базель II» (2006).

Разрешение вступит в силу с 1 января 2018 года после принятия Наблюдательным советом Сбербанка решения о применении подхода ПВР. Переход на ПВР позволит Сбербанку более точно оценивать достаточность капитала по кредитному риску, а также внедрить систему стратегического управления бизнесом с учётом потребляемого капитала в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Сбербанк стал первым российским банком, успешно внедрившем подход на основе внутренних рейтингов.
Ходатайство было подано Сбербанком 1 октября 2015 года в дату вступления в силу Положения Банка России №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов".

В течение полутора лет Банк России проводил комплексную оценку риск-менеджмента Банка, в ходе которой оценивались система управления кредитным риском и внутренние рейтинговые системы Сбербанка, качество внутренней валидации, система корпоративного управления, управление качеством данных и ИТ системы.

Эффективное взаимодействие с Банком России в ходе проверки и согласования методик и моделей позволило Сбербанку существенно повысить качество рейтинговых систем, данных и процессов управления кредитным риском. Итоговый акт проверки и соответствующее решение КБН свидетельствуют о соответствии системы риск-менеджмента банка, внутренних моделей оценки кредитного риска, системы корпоративного управления, данных и информационных технологий требованиям регулятора.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Получение разрешения Банка России на применение ПВР является важной вехой в процессе внедрения международных стандартов риск-менеджмента и управления капиталом, большим событием для Сбербанка и для российской банковской системы. ПВР задает высокие требования к уровню системы управления кредитным риском в Банке. Банки, которые получили такое разрешение, и соответствуют этим стандартам, имеют право применять более точные оценки уровня кредитного риска при расчете требований к капиталу. Это очень важно не только для банковского сообщества, но и для клиентов и инвесторов: более точные оценки достаточности капитала позволят нам лучше использовать свой капитал, а значит выдавать больше кредитов для клиентов. Больший кредитный портфель и лучший риск менеджмент позволяют получать большую прибыль для Банка.

По результатам разрешения мы ожидаем единовременной экономии до 20 б.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 40 б.п. по общему капиталу Группы по МСФО.

Отдельно мы благодарны всем коллегам в Центральном Банке за напряженную работу на протяжении более полутора лет для достижения этого результата».

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила  поведения на сайте.