О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR - «Национальный Клиринговый Центр»



О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR
В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1.Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
[/b]















Базовый актив[/b]

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения[/b]

Лимиты концентрации[/b]

MR1[/b]

MR2[/b]

MR3[/b]

LK1[/b]

LK2[/b]

1MFR

1.5%

2.5%

4.5%

1 000 000

5000000
[/b]
2.Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
[/b]

















































БА[/b]

T(m)[/b]

IR[/b]

VR[/b]

VVR[/b]

r[/b]

1MFR

1

0

0.2866

0.9431

0

1MFR

30

0.5

0.2866

0.1965

0

1MFR

90

0.5

0.2108

0.1445

0

1MFR

180

0.5

0.1939

0.1330

0

1MFR

270

0.5

0.1855

0.1272

0

1MFR

365

0.5

0.1770

0.1214

0

1MFR

1095

0.5

0.1349

0.0925

0
[/b]
3.Прочие статические риск-параметры.
[/b]


































































БА[/b]

Num[/b]

RangeFut[/b]

MDRule[/b]

Входит в межмесячный спред[/b]

1MFR

1

0.5

Y

Да

1MFR

2

0.5

Y

Да

1MFR

3

0.5

Y

Да

1MFR

4

0.5

Y

Да

1MFR

5

0.5

Y

Да

1MFR

6

0.5

Y

Да

1MFR

7

0.5

Y

Да

1MFR

8

0.5

Y

Да

1MFR

9

0.5

Y

Да

1MFR

10

0.5

Y

Да

1MFR

11

0.5

Y

Да

1MFR

12

0.5

Y

Да
[/b]
[/b]



















БА[/b]

Volat[/b]
Num[/b]

M[/b]

MDtimeIcl[/b]

MDtimeEcl[/b]

freq[/b]

count[/b]

Spread[/b]

AutoShiftNumMR[/b]

1MFR

3

10

3

2

5

12

0.2

10
[/b]



















БА

AutoShiftNumIR

Fut
Mon
Range

CS
Mon
Range

Fut
Mon
Time

CS
Mon
Time

Fut
Mon
Num

Fut
Shift

CS
Shift

1MFR

10

0.10

0.05

300

300

12

0.25

0.45










БА

?

Tmax

Tmin

1MFR

1

30/365

5/365

4.Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке











Базовый актив[/b]

Фьючерсный контракт[/b]

Scen_UP[/b]

Scen_DOWN[/b]

1MFR

на процентную ставку RUSFAR

0%

0%
[/b]
ЧИТАЙТЕ ПОХОЖИЕ СТАТЬИ


Оставить комментарий
Комментарии для сайта Cackle